分析 日本株でのSell in Mayについて 〜日経225過去26年+TOPIXで検証〜
日本株(日経225・TOPIX)のSell in Mayは本当か？2000-2025年の月次データで検証。日経の冬期/夏期リターン比は約23倍と米国S&P500の2倍を大きく上回る。3月決算・GW・夏枯れ・新NISAなど日本独自要因も考察。
アノマリー
分析 
分析 5月のアノマリーと「Sell in May」は本当か？ 〜S&P500過去26年で検証〜
5月の相場格言「Sell in May and go away」は本当か？S&P500の2000-2025年(26年)の月次データで検証。5月単月の上昇確率は73.1%で12ヶ月中1位。一方、5-10月vs11-4月の半年比較では冬期が+2.4%pt優位。直近10年では効果が逆転している件、学術研究、投資戦略まで考察。
分析 日経平均の月別のアノマリーについて
日経平均の月別騰落率と騰落回数(2000年以降)を集計し、S&P500で語られる月別アノマリーが日経平均にも当てはまるのか検証。「セル・イン・メイ」や11月からの上昇傾向の真偽を統計で解説。
分析 S&P500の9月のアノマリーは本当か？
「9月は年間で一番下落する月」というS&P500の9月アノマリーは本当か？過去データを用いて月別騰落率を検証し、通説の信憑性と2024年9月の相場展望をデータドリブンに解説。