S&P500の月別のアノマリーは結構いろいろなサイトで紹介されていますが、日経平均は同じ傾向なのか？について少し調べてみました。
月別の騰落率
- 以下は日経平均の月間騰落率のチャート（１９５１年～）
- 2000年～の月間騰落チャート
- 年間騰落率と月別データのまとめ
月別の騰落状況と騰落回数（2000年～
下記（↓）は平均騰落率と2000年からの24年間の騰落回数、騰落率としては11月の2.38%、最下位は1月のｰ1.38%、発生回数が一番高いのは11月の17回で70%、最下位は7月の9回の37%という傾向がある。
国内・国外の売買状況
こちらは日経の投資主体別売買動向のグラフ、9/20週も約5000円億円の売り越しで、5週連続での下落、合わせて3兆5000臆円の下落となっている。例年9月は外国勢が大幅に売り越し、10月に買い戻すといわれてる。
9月、10月は外国勢の買いの傾向が変わる、これは配当金の2重課税回避といわれているが、少し詳細に分析してみました。2014年からの10年ほどの、海外、個人、投資信託、信託銀行、証券自己を月単位で箱ひげ図にした図が以下です。
これを見ると海外勢は9月に売って、10月に買い越している、同様に3月に売って4月に買う。
同じく個人の傾向が以下（↓）こちらは11月に大きく売り越している。
↓が投資信託は4月は大きな動きはないが9月に大きく売られて10月に買われている
最後は証券自己の傾向、こちらは3月、９月に買い越し、4月、10月には売っている。これは権利確定分の支払いのためだと思われる
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